Трендовые модели для анализа социально-экономической безопасности

Abstract

Корректность выбора тренда для прогнозирования характеристик статистики социально-экономической безопасности возможно квалифицировать при помощи величины среднеквадратической ошибки и аспекта «восходящих» и «нисходящих» серий (хотя есть и иные аспекты, к примеру аспект, базирующийся на медиане выборки). По предложенной модели можно предопределять средние ошибки мониторинга для разработки нижнего и верхнего пределов прогнозного варианта характеристик статистики социально-экономической безопасности. Создание модели – довольно трудозатратный процесс, вследствие чего при прогнозировании характеристик статистики социально- экономической безопасности целесообразно применять, как правило, детерминированную составляющую трендовых моделей. При этом предположение о случайном характере отклонений эмпирических значений временного ряда от тренда для 5%-го значения значимости не отвергается. Проработка материала разрешает признать, что во временном ряду характеристик статистики социально-экономической безопасности невозможно отметить точные циклы. Впрочем, это не представляет основания для вывода о наличии циклов во временном ряду значений характеристик статистики социально-экономической безопасности, ибо данные циклы не совпадают по времени, нет четкой очередности превышения фактических значений характеристик статистики социально-экономической безопасности над расчетными, исчисленных по моделям, или, напротив, расчетных над фактическими. При вычислении ошибки прогноза можно применять разные подходы. Таким образом, вопрос выбора трендовых моделей для анализа социально- экономической безопасности является закономерным в силу различия достоверности данных при применении разных моделей, а правильность выбора позволит повысить эффективность самого анализа. Тем самым исследование приобретает практическую значимость для хозяйствующих субъектов и целых отраслей.