Белорусский национальный технический университет
Repository of the Belarusian National Technical University
ISSN: 2310-7405
Repository of the Belarusian National Technical University
View Item 
  •   Repository BNTU
  • Материалы конференций и семинаров
  • Международные и республиканские конференции
  • Экономика строительного комплекса и городского хозяйства
  • 2019, 3-6 декабря
  • Материалы конференции по статьям
  • View Item
  •   Repository BNTU
  • Материалы конференций и семинаров
  • Международные и республиканские конференции
  • Экономика строительного комплекса и городского хозяйства
  • 2019, 3-6 декабря
  • Материалы конференции по статьям
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Long-short equity portfolios: performance evaluation of multi-dimensial strategies

Thumbnail
Authors
Zarubina, N.
Date
2019
Publisher
БНТУ
Bibliographic entry
Zarubina, N. Long-short equity portfolios: performance evaluation of multi-dimensial strategies / N. Zarubina // Экономика строительного комплекса и городского хозяйства [Электронный ресурс] : материалы международной научно-практической конференции, (Минск 3-6 декабря) / редкол.: Т. Н. Водоносова [и др.]. – Минск : БНТУ, 2019. – С. 367-378.
Abstract
The main objective of the research is to estimate the backtested performance of multidimensional equity long-short strategies, which were constructed based on a combination of different signals (fundamental indica-tors). An evaluation of performance is conducted using the appropriate t-tests (derived by Novy-Marx, "Backtesting Strategies Based on Multiple Signals" [2015]) by estimating the statistical significance of the backtested average weekly returns for both the EU and US markets. The data set includes weekly stock prices of 2 553 firms for the period January 1990 to November 2015 for the US market and January 2000 to November 2015 for the EU market. The obtained results show that the combinations of signals provide statistically significant results for 1 out of 48 portfolios (under the assumption of zero transactions costs).
URI
https://rep.bntu.by/handle/data/69336
View/Open
367-378.pdf (508.7Kb)
Collections
  • Материалы конференции по статьям[39]
Show full item record
CORE Recommender

Belarusian National Technical University | Science Library | About Repository | Размещение в Репозитории | Contact Us
Яндекс.МетрикаIP Geolocation by DB-IP
Science Library | About Repository | Размещение в Репозитории | Contact Us
 

Browse

All of Repository BNTUCommunities & CollectionsAuthorsTitlesBy Issue DatePublisherBy Submit DateTypeThis CollectionAuthorsTitlesBy Issue DatePublisherBy Submit DateType

My Account

LoginRegister

Belarusian National Technical University | Science Library | About Repository | Размещение в Репозитории | Contact Us
Яндекс.МетрикаIP Geolocation by DB-IP
Science Library | About Repository | Размещение в Репозитории | Contact Us