Принятие инвестиционных решений на рынке криптовалют с использованием модели Марковица и предобученных нейронных сетей
Loading...
Files
item.page.doi
Authors
item.page.other-contributor
item.page.advisors
item.page.editors
Date
Publisher
item.page.issn
item.page.isbn
item.page.depon
item.page.diss
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
item.page.title-alternative
Making investment decisions in the cryptocurrency market using the markowitz model and pre-trained neural networks
Abstract
В статье рассмотрены современные подходы к формированию оптимального инвестиционного портфеля на рынке криптовалют, включая классические методы технического анализа. Изучены тенденции развития глобального рынка цифровых финансовых активов. Рассмотрены различные трактовки понятия инвестиционной стратегии. Особый акцент сделан на модели Марковица. Рассмотрены ее базовая версия и модификация для криптофьючерсов и криптоопционов. Выполнена компьютерная реализация модели, проведены численные эксперименты с последующей содержательной интерпретацией полученных результатов. Разработан алгоритм решения задачи нелинейной оптимизации с использованием предобученных нейронных сетей и фреймворка Pyomo. Кроме того, рассмотрены альтернативные подходы к оптимизации портфеля криптовалют.
item.page.description-other
The article examines modern approaches to forming an optimal investment portfolio in the cryptocurrency market, including classical methods of technical analysis. Trends in the development of the global digital financial assets market are studied. Various interpretations of the concept of investment strategy are considered. Particular emphasis is placed on the Markowitz model. Its basic version and modification for crypto-futures and crypto-options are reviewed. A computer implementation of the model was developed, numerical experiments were conducted, followed by a substantive interpretation of the obtained results. An algorithm for solving the nonlinear optimization problem using pre-trained neural networks and the Pyomo framework was developed. Additionally, alternative approaches to cryptocurrency portfolio optimization are considered.
Description
Citation
Ефремов, А. А. Принятие инвестиционных решений на рынке криптовалют с использованием модели Марковица и предобученных нейронных сетей = Making investment decisions in the cryptocurrency market using the markowitz model and pre-trained neural networks / А. А. Ефремов, Юй Го // Системный анализ и прикладная информатика. – 2026. – № 2. – С. 46-53.